Algalon Capital Symbol

Мы в Algalon Asset Management стараемся находить неэффективности криптовалютного рынка быстрее других участников и умело применяем новые торговые стратегии, чтобы с помощью них извлекать из рынка прибыль.

Algalon Capital в рамках общего алгоритмического подхода использует две базовые стратегии:

Направленные «risk-on» или «risk-off» торговые сигналы, которые генерирует разработанная нами ML-модель. Они помогают нам исполнять направленные (long/short) инвестиционные стратегии в агрессивной или нейтральной манере, в зависимости от текущих рыночных условий.

Long Volatility стратегия состоит в том, что мы ожидаем значительных колебаний цены на активы в любом направлении и делаем на это ставку для увеличения общей доходности.

Используемые инструменты включают BTC/USD(T), ETH/USD(T) и ETH/BTC, а также деривативные контракты — фьючерсы, опционы на различных биржах.

Управление портфелем

Ежемесячный инвестиционный спринт - оценка результатов прошлого спринта и настройка следующего

  • Обеспечение
  • Статические позиции
  • Опционы
  • Фьючерсы
  • Параметры для алго
  • Параметры исполнения

на биржах:

Вход
Управление портфелем
Матрица изменения портфеля в зависимости от изменения рынка

Оптимальная структура портфеля = максимальное матожидание от суммы всех возможных исходов

Улучшения ML-моделей с новыми данными и обновленными параметрами бэктестов

Новые параметры для алгоритмов и Execution роботов следующего инвестиционного спринта

Исполнение стратегий

Человек

Алгоритмы

На выходе:

  • Распределение стратегий
  • Статические параметры
Робот

Статические позиции

  • Исполнение ордеров
  • Ребалансировка

Machine Learning Algo

  • Исполнение ордеров
  • Принятие решений

Риск-профиль наших стратегий за счет комбинации статических позиций и опционов позволяет не терять более 20% капитала в долларе за год даже при сильном падении курса BTC.

Модель Algalon риск-профиль (1 год)

Модель Algalon риск-профиль (1 год)

Доступность исторических данных за удовлетворяющий нас период (более года) позволила провести качественную валидацию алгоритмов, которые были запущены в декабре 2018 года.

Стратегия AlgalonЦена ETHЦена BTCBloomberg Galaxy Crypto Index
Загрузка...
Algalon Ventures Symbol

Algalon Data Labs

Наша команда полагается на научный подход к управлению цифровыми активами. Для создания количественных моделей и прогнозирования цен нашим аналитикам, квантам и специалистам data-science необходимы качественные данные и профессиональная торговая система, поэтому мы инвестировали в проприетарную торговую инфраструктуру и собственное хранилище данных.

Хранилище данных

С начала 2018 года мы инвестировали в разработку собственных программ для сбора данных и торговли. В основном, собираются данные в реальном времени о торгах (best bid, best ask, volume) с бирж (более 2900 торговых пар с более чем 28 различных площадок) и транзакциях на блокчейнах Bitcoin и Ethereum. Эти данные полностью или частично собираются с конца 2017 года и имеют кумулятивную ценность.

Мы получаем данные в реальном времени о более 2900 торговых пар с более чем 28 различных площадок

Algalon Хранилище данных

Мы держим собственные Bitcoin и Ethereum ноды для быстрого доступа к данным блокчейнов, включая историю транзакций и мета-данные об исполнении умных контрактов, что позволяет отслеживать движение крупных сумм и своевременно реагировать.

Для торговых алгоритмов не менее важно отслеживать транзакции и перемещение токенов между кошельками. Мы используем для этого через кастомные аналитические сэмплы, что позволяет иметь широкий обзор финансовых рынков, замечая все процессы – от высокочастотного трейдинга до арбитража. Данные, доступные на расстоянии вытянутой руки – наше базовое требование.

Algalon Компоненты инфраструктуры

Торговая инфраструктура

В работе мы используем проприетарную инфраструктуру и торговых роботов, созданных внутри компании специально под наши стратегии, включая программы для сбора и обработки рыночных данных.